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「沪深300」股指期权交易一手多少钱 权利金和保证金怎么计算

作者:股指期货 时间:2020-05-20 09:48:35 分类:股指期货 本文约有943个文字,大小约为4KB,预计阅读时间3分钟

   中金所发布了沪深300股指期权挂牌上市的社会征求意见通知,许多投资者对沪深300股指期权的推出非常期待,都想了解股指期权的相关内容,由于目前沪深300股指期权还没上市,小编就以沪深300股指期权仿线股指期权交易一手多少钱以及权利金和保证金怎么计算。

  

   一、沪深300股指期权报价盘口怎么看

   如图所示是沪深300股指期权仿真交易的报价页面,对于刚接触股指期权的朋友来说可能看不到报价表,不知道沪深300股指期权报价表上的专业名词是什么意思,不要慌,下面小编为大家一一解释,C是指看涨期权,P是指看跌期权。

  

   C最新价:看涨期权最新报价;

   C买价:看涨期权买一价;

   C卖价:看涨期权卖一价;

   P最新价:看跌期权最新报价;

   P买价:看跌期权买一价;

   P卖价:看跌期权卖一价;

   执行价:沪深300股指期权的执行价格。

  

 

   二、沪深300股指期权交易一手需要多少钱

   期权买方是支付权利金从而获取权利,不需要支付保证金!期权买方行权时,有权利按照执行价格买入或者卖出标的;期权卖方是获取权利金,需要支付保证金!保证金是为了保证期权空头有履约能力。

   1、交易一手沪深300股指看涨期权怎么计算权利金和保证金

   特别提示:股指期权合约卖方开仓时,交易所按照上一交易日结算时合约交易保证金标准收取合约卖方交易保证金。也就是说卖方在当天交易时间内开仓的时候,保证金计算公式中用到的当日结算价和指数当日结算价都是按照上一个交易日的结算价来计算的。

   举例一:以买入一手IO2001-C-3900(2000年1月到期执行价为3900的看涨期权)为例,假设C最新价为132点,沪深300股指期权合约乘数是每点人民币100元,买方买入一手IO2001-C-3900需要支付权利金:132点*100=13200元。对应的卖出一手IO2001-C-3900.卖方收取权利金:132点*100=13200元。

   作为股指看涨期权卖方,也就是空头,在获取权利金的同时是要支付保证金的,卖空一手当日结算价为20点,行权价为3900点的看涨期权,沪深300指数收盘价为3850点。有上述公式计算可知:

   ①20*100+3850*100*10%-50*100=35500元

   ②20*100+3850*100*5%=21250元

   因为是取两者中的最大值35500>21250.因此卖方最终缴纳的保证金为35500元。

  

   2、交易一手沪深300股指看跌期权怎么计算权利金和保证金

   特别提示:股指期权合约卖方开仓时,交易所按照上一交易日结算时合约交易保证金标准收取合约卖方交易保证金。也就是说卖方在当天交易时间内开仓的时候,保证金计算公式中用到的当日结算价和指数当日结算价都是按照上一个交易日的结算价来计算的。

   举例二:以买入一手IO2001-P-2200(2000年1月到期执行价为2200的看跌期权)为例,假设P最新价为90.4点,沪深300股指期权合约乘数是每点人民币100元,买方买入一手IO2001-P-2200需要支付权利金:90.4点*100=9040元。对应的卖出一手IO2001-P-2200.卖方收取权利金:90.4点*100=9040元。

   作为股指看跌期权卖方,也就是空头,在获取权利金的同时是要支付保证金的,卖空一手当日结算价为72点,行权价为2200点的看跌期权,沪深300指数收盘价为2150点。有上述公式计算可知:

   ①72*100+2150*100*10%-50*100=28700元

   ②72*100+2200*100*5%=18200元

   因为是取两者中的最大值28700>18200.因此卖方最终缴纳的保证金为28700元。

  

 

   以上就是有关沪深300股指期权交易一手多少钱以及权利金和保证金怎么计算的解答,小编作为期货公司资深从业人员,以内行人的身份奉劝大家:期货投资一定要选择正规合法的期货公司开户。我们见过太多投资者在非法虚假平台开户做交易,最终本金无法取出的案例,投资需谨慎,远离金融诈骗!

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